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顶尖高手论坛长信量化中小盘股票型证券投资基金2016年年度报告

时间:2019-11-03 14:20  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:www.4029.com曝工资软件查工资不靠谱 !基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  www.4029.com“曝工资”软件查工资不靠谱!基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司,根据本基金基金合同的规定,于2017年3月23日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 58

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 58

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 58

  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 58

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 61

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 64

  会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 北京东长安街1号东方广场东2座8

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

  注:本基金基金合同生效日为2015年2月4日,2015年净值增长率按当年实际存续期计算。

  年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注

  长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股

  份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立,注册资本1.5

  亿元人民币。实收资本1.65亿元人民币,目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、

  上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心

  (有限合伙)为4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)为4.54%。

  截至2016年12月31日,本基金管理人共管理47只开放式基金,即长信利息收益开放式证

  券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、 第10页共72页

  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

  2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

  (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。

  3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。

  4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。

  5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的, 第12页共72页

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。

  截止2016年12月31日,本基金净值为1.076元,本报告期间实现基金分红一次,本报告期

  本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票。回顾2016年,A股市场在经历2015年

  下半年和2016年初多轮大幅调整后回落至近几年来的低位水平,2月以后基本呈现出震荡上行的

  走势。1月各种负面因素叠加使得市场的恐慌情绪快速释放,各类指数在1月份急转直下,中小

  市值成长股回调幅度较大;至3月份,受益于注册制的延后和战新板的搁置,成长股领先市场开

  启震荡上行的走势。在此期间,英国脱欧、美国总统大选、美联储加息预期等“黑天鹅”事件加剧了市场不确定性,投资者风险偏好很难有所提升,投资热点分散、市场风格切换频繁等特征十分明显。直至四季度,避险情绪升温,股市再受打压,以中小创为代表的成长股回撤较大。全年而言,上证综指收益率为-12.31%,沪深300指数收益率为-11.28%,中证500指数收益率为-17.78%,中小板综指收益率为-14.89%,创业板综指收益率为-20.35%,各类宽基指数回调幅度均较大。在投资中,本基金借助量化投资模型精选个股,在各类指数回调情况下全年实现净值涨幅3.76%,为投资者创造了良好的相对和绝对收益。

  截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.076元,份额累计净值为1.476元,本报告期

  内本基金净值增长率为3.76%,同期业绩比较基准收益率为-12.37%。

  我们认为,2017年美联储继续加息预期强烈,加之人民银行全面上调中期利率,货币政策收

  紧态势更为明显,在未有显着利好情绪或增量资金进入股市的情况下,大概率会延续震荡走势。

  2016年度,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、

  防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

  1、公司内部控制总体目标得以实现。一是公司各项业务运作严格遵守有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则,继续践行守法经营、规范管理的经营理念。二是公司未发生重大经营风险,确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整。三是公司对外披露、备案、报送的基金信息、专户投资组合信息、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。公司始终以“合规运营,控制风险”为首要目标,梳理风险,积极应对外部变化,将合规理念传递到业务第一线,加强业务风控防线各岗位的自控与互控,从而有效防范并积极应对风险。

  2、公司继续贯彻“工作精细化”理念,落实“风险导向型”内控,有重点、有序推进相关内部控制工作。优化监察方式,在完成公司多维度、多方位的风险全面梳理工作后,对前期梳理的风险及各项业务流程进行“回头看”。一是通过各部门的自查及合规部门的监督检查,核实对于前期梳理出的多项风险点的内部控制落实情况,检查是否存在未整改或执行不到位的情况;二是随着外部市场环境及监管要求的不断变化,需要定期对新业务、新环境下所面临的业务风险进行识别及剖析,针对新风险、高风险领域进行充分讨论,真正使风控走在业务的前面,建立有效的内部控制措施,减少风险事件的发生。

  3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺利运作,董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展,相关内部控制职责得以充分发挥。

  4、公司较好把握内控制度建设的整体节奏,并完成内部控制制度建设流程的梳理工作,内部控制制度体系不断完善。内部控制制度建设继续遵循合法合规、全面、审慎、科学、适时、自觉的原则,内部控制的制度性环境不断健全。一是对监管机关新修订的法律法规或新出台的监管要求,监察稽核部及时发起制定或修订公司相关内部制度;二是各业务部门不定期评估实际运作需 第14页共72页

  5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障性措施严格执行,内部控制与风险管理基础进一步夯实。公司着力于搭建多层级的沟通及信息传导平台。首先,内部控制委员会作为内部通报平台,定期召开会议,及时、适时将各项监管要求、公司内部控制及风险管控的总体情况进行通报;其次,部门间定期召开部门负责人和关键岗位员工专项沟通会议,作为内控的主要沟通平台,对业务操作过程中的实际情况进行评估,高效解决跨部门及部门内部存在的风险隐患;最后,由合规部门牵头,不定期针对各个部门及各个岗位员工开展合规与内部控制培训,建立合规要求传达平台,将各项内控要求传递到各个岗位员工。

  本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持内控优先、内控从严的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。

  根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券

  投资基金估值业务的指导意见》,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,顶尖高手论坛,成立了估值工作小组,小组成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

  参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关的定价服务。

  根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期进行了一次利润分配,具体情况如下:

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配

  比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  2016年度,基金托管人在长信量化中小盘股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证

  券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2016年度,长信基金管理有限责任公司长信量化中小盘股票型证券投资基金投资运作、基金

  资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为689,549,273.27元,符合基金合同的规

  2016年度,由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信量化中小盘股

  票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  管理层对财务报表的责任段 管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业

  注册会计师的责任段 计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报

  2、本基金本报告期为2016年1月1日至2016年12月31日,本基金基金合同于2015年2月4日起正式生效,上年度可比期间不满一个会计年度。

  注:本基金基金合同于2015年2月4日起正式生效,上年度可比期间不满一个会计年度。

  注:本基金基金合同于2015年2月4日起正式生效,上年度可比期间不满一个会计年度。

  长信量化中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2012年3月27日获中国证

  监会《关于核准长信量化中小盘股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]402号)核准

  募集。为保护投资者利益,基金管理人于2012年8月23日向中国证监会提交了《长信基金管理

  有限责任公司关于推迟长信量化中小盘股票型证券投资基金募集时间的申请》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,对本基金进行变更注册。变更注册后的本基金于2014年12月15日经 第23页共72页

  中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1360号文准予注册。本基金合同于2015年2月4日正

  式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

  本基金募集期自2015年1月12日至2015年1月30日止。经毕马威华振会计师事务所(特

  殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期共募集长信量化中小

  盘股票型证券投资基金(含利息结转份额)869,346,402.40份基金份额,有效认购户数为7,776

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同》和《长信量化中小盘股票型证券投资基金招募说明书》(更新)的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例

  不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定

  期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的

  5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

  本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

  本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12

  本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

  本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

  在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

  除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。

  金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:

  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。

  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

  本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

  存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

  存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

  当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

  金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 第26页共72页

  认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

  股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。

  股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。

  债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

  买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

  公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

  卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期 第27页共72页

  内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

  本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配

  比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

  对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

  对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

  基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行估值业务及份额净值计价的通知》”),若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

  根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处

  理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

  根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

  [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券

  投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公

  司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证

  监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于

  股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花

  税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做

  好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企

  业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税

  改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增

  值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]

  125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本

  (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

  (c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建

  筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为

  证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

  对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。

  2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理

  人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生

  的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日,本基金没有计提有关增值税费用。

  (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  (e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。

  对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得,暂免征收所得税。

  对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税;或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税,并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

  内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

  (g)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (h)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  注:其他为结算保证金利息收入3,361.77元,申购款利息收入90,688.98元。

  注:对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于

  30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月

  但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金

  关联方名称 2015年2月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日

  注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从长江证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

  注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的

  注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认,逐日累

  注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

  7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2016年12月31日的相关余额为人民币441,988,463.83元。(2015年12月31日:人民币705,314.03元)

  注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

  注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

  证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注

  码 名称 日期 原因 估值单期 开盘单数量(股) 成本总额 期末估值总额注

  本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风 第41页共72页

  本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,量化投资部负责进行投资风险分析与绩效评估。

  本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

  针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过专设的量化投资部设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人通过专设的量化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

  注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。

  银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  注:上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能

  发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取95%的置信

  度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2015年的分析同样基于该假设。

  下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:

  第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

  第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;

  2016年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间

  没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

  对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停

  时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方

  法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。

  2016年,本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变

  于2016年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月31日:

  其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

  注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

  注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其它交易费用。

  注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报

  8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库

  本报告期内,原董事长叶烨先生离职,总经理覃波先生自2016年6月3日起代为履行董事长

  (法定代表人)职责。因新任董事长(法定代表人)成善栋先生自2016年11月24日起正式任职,

  覃波先生自该日起不再代为履行董事长(法定代表人)职责,本基金管理人已按相关规定进行备案,并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。

  上述重大人事变动情况,本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的《基金行业高级管理人员变更公告》。

  本报告期本基金未更换会计师事务所;报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币70,000.00元,该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为2年

  本报告期本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

  注:1、本报告期内本基金增加租用爱建证券的交易单元1个,安信证券的交易单元1个,东方证

  券的交易单元1个,平安证券的交易单元1个,中银国际证券的交易单元1个,中泰证券的交易

  首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

  1 长信基金管理有限责任公司关于在指数熔断实 公司网站 2016年1月4日

  2 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年1月5日

  3 长信基金管理有限责任公司关于在指数熔断实 公司网站 2016年1月8日

  4 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年1月8日

  5 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年1月11

  长信基金管理有限责任公司关于在直销柜台开 上证报、中证报、证 2016年1月13

  7 长信量化中小盘股票型证券投资基金2015年第 上证报、中证报、证 2016年1月20

  8 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年1月28

  9 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年1月29

  10 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 上证报、中证报、证 2016年2月26

  11 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年2月26

  12 销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构 券时报、证券日报 2016年3月1日

  13 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年3月19

  14 长信量化中小盘股票型证券投资基金更新的招 上证报、中证报、证 2016年3月19

  15 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年3月24

  16 长信量化中小盘股票型证券投资基金2015年年 上证报、中证报、证 2016年3月26

  17 长信基金管理有限责任公司关于调整网上直销 上证报、中证报、证 2016年4月7日

  18 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年4月13

  19 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年4月15

  20 长信量化中小盘股票型证券投资基金2016年第 上证报、中证报、证 2016年4月21

  21 长信基金管理有限责任公司关于网上直销支付 上证报、中证报、证 2016年5月5日

  22 财富基金销售有限公司为旗下部分开放式基金 券时报、证券日报 2016年5月11

  23 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年5月14

  24 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年5月31

  25 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级 上证报、中证报、证 2016年6月3日

  26 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年6月3日

  27 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年6月14

  28 式基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定 上证报、中证报、证 2016年6月16

  29 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年6月16

  长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 上证报、中证报、证 2016年6月28

  31 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销 券时报、证券日报 2016年7月5日

  32 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年7月5日

  33 式证券投资基金参加诺亚正行(上海)基金销 上证报、中证报、证 2016年7月12

  34 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年7月13

  长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 上证报、中证报、证 2016年7月18

  36 长信量化中小盘股票型证券投资基金2016年第 上证报、中证报、证 2016年7月20

  37 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年7月27

  38 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年7月28

  长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 上证报、中证报、证 2016年7月28

  40 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级 上证报、中证报、证 2016年7月30

  41 财富管理有限公司为旗下部分开放式基金代销 上证报、中证报、证 2016年8月18

  42 式基金参加杭州银行股份有限公司网上银行、 上证报、中证报 2016年8月24

  43 长信量化中小盘股票型证券投资基金2016年半 上证报、中证报、证 2016年8月26

  44 (上海)基金销售投资顾问有限公司为旗下部 券时报、证券日报、 2016年8月26

  45 式证券投资基金参加长江证券股份有限公司申 券时报、证券日报 2016年9月1日

  46 长信基金管理有限责任公司关于长信量化中小 上证报、中证报、证 2016年9月9日

  47 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销 上证报、中证报、证 2016年9月12

  长信基金管理有限责任公司关于增加财通证券 上证报、中证报、证 2016年9月13

  49 长信量化中小盘股票型证券投资基金更新的招 上证报、中证报、证 2016年9月14

  50 长信基金管理有限责任公司关于长信量化中小 上证报、中证报、证 2016年9月19

  51 式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基 上证报、中证报、证 2016年9月20

  52 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年10月14

  53 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年10月19

  54 长信量化中小盘股票型证券投资基金2016年第 上证报、中证报、证 2016年10月24

  长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 上证报、中证报、证 2016年10月27

  56 式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司基金 上证报、中证报、证 2016年10月27

  银行股份有限公司为旗下长信量化中小盘股票 上证报、中证报、证 2016年11月1

  58 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年11月15

  长信基金管理有限责任公司关于增加深圳前海 上证报、中证报、证 2016年11月22

  60 长信基金管理有限责任公司关于2016年公司董 上证报、中证报、证 2016年11月23

  61 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年11月23

  62 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级 上证报、中证报、证 2016年11月24

  63 式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基 上证报、中证报、证 2016年11月29

  银行股份有限公司为旗下长信量化中小盘股票 上证报、中证报、证 2016年11月30

  长信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基 上证报、中证报、证 2016年12月1

  66 式基金参加中国银河证券股份有限公司基金申 上证报、中证报、证 2016年12月6

  67 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年12月6

  68 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金 上证报、中证报、证 2016年12月17

  69 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 上证报、中证报、证 2016年12月20

  70 长信基金管理有限责任公司关于董事变更的公 上证报、中证报、证 2016年12月21

  71 式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基 上证报、中证报、证 2016年12月22

  72 长信基金管理有限责任公司关于基金行业高级 上证报、中证报、证 2016年12月27

  长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金 上证报、中证报、证 2016年12月29

  74 中国农业银行股份有限公司基金及基金组合申 上证报、中证报、证 2016年12月29

  75 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持 上证报、中证报、证 2016年12月30

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